Volatilitetsprediktering och beräkning av Value at Risk med hjälp av FIGARCH
En av typegenskaperna för finansiell data är dess långa minne och för att modellera detta är Fractionally Integrated GARCH (FIGARCH) en möjlighet. Denna rapport låter FIGARCH jämföra sig med GARCH, IGARCH och EGARCH för volatilitetsprediktering på två index med olika långt minne. Både hur väl olika modeller passar data och hur väl de predikterar out-of-sample value at risk (VaR) studeras. Som test
