Ska olika VaR-modeller användas för olika tillgångstyper?
I takt med att handeln med finansiella tillgångar ökat har också intresset för att finna tillförlitliga metoder att bedöma risken ökat. Ett mått för att mäta risken för en tillgång eller för en portfölj av tillgångar är Value-at-Risk (VaR). VaR definieras som; den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Fördelen med VaR är att riskb