No title
Denna uppsats undersöker om variablerna i Fama och French (1992) kan användas för att relativt Capital Asset Pricing Model bättre förstå individuella aktiers idiosynkratiska risk framgent. De ytterligare faktorerna, utöver marknadsbeta, är företagens marknadsvärde och book-to-market. Vår analys visar att det finns ett signifikant samband mellan faktorerna i Fama och French (1992) och den idiosynkr
