Konsten att slå slumpen för extrempresterande aktier - En empirisk studie på den nordiska marknaden
Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. Det första steget i modellen förutspår extrempresterande aktier medan det andra steget försöker särskilja hög- och lågpresterande aktier från de
