Option Expiration Day Impact on Underlying Stock Return- A Study on the Swedish Option Market
Forskningsfrågor: Är det statistiskt signifikant att det finns en förändringar i aktieavkastning på optionens förfallodag i den underliggande aktien? har de öppna options kontrakten en påverkan på aktieavkastningen på optionens förfallodag? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns en signifikant skillnad i aktieavkastningen vid optionens förfallodag i relation till de öppna Research questions: Is there significant change in the stock return on option expiration dates in the underlying stock? Does the net open interest have an effect on the return of the underlying stock on option expiration day? Purpose: The purpose of the bachelor's thesis is to study whether there is a significant difference in the stock returns on option expiration dates in relation to the ne